06300413 - Théorie bancaire

Crédits ECTS 5
Volume horaire total 40
Volume horaire CM 24
Volume horaire TD 16

Formations dont fait partie ce cours

Objectifs

Présenter le rôle des banques dans l'économie en introduisant divers aspects de théorie bancaire (asymétrie d'information) et en les appliquant à plusieurs sujets majeurs : bilans bancaires, régulation financière, industrie bancaire française, crises financières, …

CONNAISSANCES A ACQUERIR
  • Asymétrie d'information (anti-sélection et risque moral)
  • Partage du risque / Coût de transaction / Passager clandestin / Collatéral
  • Réserves / ROA / ROE
  • Filet de sécurité public / Prêteur en dernier ressort / Too big to fail / Accords de Bâle
  • Crise financière

COMPETENCES CIBLES
  • Savoir appliquer les concepts de théorie bancaire
  • Disposer d'éléments de connaissances de la banque complets.

Contenu

Introduction
  • Les fonctions des systèmes financiers
  • La structure des systèmes financiers
  • L’organisation des marchés financiers
  • Les instruments des marchés financiers
  • Les fonctions des intermédiaires financiers
  • Les catégories d’intermédiaires financiers
  • La réglementation du système financier

Analyse économique de la structure financière
  • Les questions clés de la structure financière
  • Les coûts de transaction
  • Asymétrie d’information anti-sélection et risque moral
  • L’effet de l’anti-sélection sur la structure financière
  • L’effet du risque moral sur le choix contrat de dette ou de fonds propres
  • L’influence du risque moral sur la structure financière des marchés de dette
  • Le développement financier et la croissance économique
  • Les conflits d’intérêt

Banque et gestion des institutions financières
  • Le bilan bancaire
  • L’exploitation bancaire
  • Principes de gestion du bilan
  • La gestion du risque de crédit
  • La gestion du risque de taux d’intérêt
  • Activités hors-bilan

Analysé économique de la régulation financière
  • Le filet de sécurité public
  • Les restrictions de détention d’actifs
  • Les exigences en capital réglementaire
  • L’action coercitive précoce
  • L'agrément et le contrôle
  • L’évaluation du contrôle interne des risques
  • Les exigences de communication financière
  • La protection des consommateurs
  • La restriction de la concurrence
  • Conclusion

Industrie bancaire En France
  • La formation du système bancaire français
  • La crise du système de financements administrés
  • La modernisation de l’industrie bancaire

Crises financières et paniques
  • Les facteurs de crise financière
  • La dynamique des crises financières
  • Industrie bancaire aux Etats-Unis
  • La crise 2007- ...

Bibliographie

OUVRAGES DE REFERENCE :
  • Monnaie, banque et marchés financier (F. Mishkin)
  • Monnaie, banques, finance (J. Couppey-Soubeyran)
  • La banque et les banquiers en France (H. Bonin)

OUVRAGES COMPLEMENTAIRES
  • Les systèmes financiers: Mutation, crises et régulation (sous la direction de C. de Boissieu & J. Couppey-Soubeyran)
  • Economie bancaire (L. Scialom)
  • Banque et intermédiation financière (sous la direction de S. Alexandre)
  • Les fondements de la théorie bancaire (S. Diaktine)
  • Les Banksters - Voyage Chez Mes Amis Capitalistes (Marc Roche)
  • Stop à la derive des banques et de la finance Broché (Collectif Roosevelt)
  • The New Lombard Street: How the Fed Became the Dealer of Last Resort (Perry G. Mehrling)
  • The Bankers' New Clothes: What's Wrong with Banking and What to Do about It (Anat Admati et Martin Hellwig)

Contrôles des connaissances

Examen Terminal
Ecrit (3h)
Nature de l'épreuve : Examen écrit comprenant notamment un QCM
Pondération : 2/3

Contrôle continu
Notation pendant les enseignements
Nature des Travaux et pondération : Etudes pratiques mettant en application des thèmes vus en CM.
Pondération : 1/3

Informations complémentaires

MODALITES PEDAGOGIQUES / NATURE DES SUPPORTS
Diaporama de présentation
- s'appuyant sur des exemples concrets pour introduire les concepts.
- reprenant des faits d'actualités (ou d'histoire récente) pour illustrer les aspects appliqués.

PRE-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES
Comptabilité générale
Notion de finance

LECTURE(S) CONSEILLEE(S) :
Monnaie, banques, finance (J. Couppey-Soubeyran)